ADM-32553 Finanzas Empíricas

Incrementar el conocimiento y la habilidad de los estudiantes a entender y aplicar metodología empírica basadas en modelos estadísticos, probabilísticos y econométricos en las finanzas. La estructura del curso permite conocer los modelos teóricos más importantes utilizados en las finanzas acompañados de las posibles soluciones para probar las hipótesis relevantes en el estudio de activos. De esta forma, el curso introduce primero los métodos de estimación y posteriormente se revisan las propiedades de las series de tiempo de datos financieros. Bibliografía: Campbell, J., A. W. Lo, y A. Mackinlay. 1997. “The Econometrics of Financial Markets”. Princeton University Press. Cochrane, J. 1997. “Time Series for Macroeconomics and Finance”. Lecture Notes (University of Chicago).Hamilton, J., 1994. “Time Series Analysis”. Princeton University Press.Tsay, R. 2005. “Analysis of Financial Time Series” (2nd Edition). WileyPress.